Forex vwap

VWAP - Preço Médio Ponderado por Volume - indicador para MetaTrader 5.

2016-02-04; v1.47: Upgrade de desempenho. 2016-01-15; v1.46: atualização de desempenho. 2015-12-31; v1.45: atualização de desempenho. 2015-12-31; v1.44: atualização de desempenho. 2015-12-31; v1.43: atualização de desempenho. 2015-12-26; v1.42: atualização de desempenho. 2015-12-26; v1.41: Pequenas alterações para atualização de desempenho. 2015-12-24; v1.40: versão pública inicial.

O VWAP é um cálculo intra-diário usado principalmente por algoritmos e traders institucionais para avaliar onde um estoque está sendo negociado em relação à sua média ponderada pelo volume do dia. Os comerciantes do dia também usam o VWAP para avaliar a direção do mercado e filtrar os sinais de negociação. Antes de usar o VWAP, entenda como ele é calculado, como interpretá-lo e usá-lo, bem como as desvantagens do indicador (traderhq / estratégias de negociação / compreensão-volume-peso-preço-médio /).

Eu adicionei seis linhas a este indicador. O principal é o VWAP Daily, que é o cálculo baseado nos valores intradiários. Todas as outras cinco linhas você pode definir o período do cálculo, para que possa ser menor ou maior que o período intra-dia.

Todas as seis linhas são independentes. Por padrão, somente o dia é ativado, mas você pode ativar os outros no painel de propriedades.

Obrigado por baixar este código. Eu estarei esperando por seus comentários, voto e classificação.

Negociação com VWAP e MVWAP.

O preço médio ponderado por volume (VWAP) e o preço médio ponderado por volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os traders. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais frequência por traders de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos.

O MVWAP pode ser usado por traders de longo prazo, mas o VWAP só olha um dia de cada vez devido ao seu cálculo intradiário. Ambos os indicadores são um tipo especial de preço médio que leva em conta o volume; isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para mais, veja: Médias Móveis Ponderadas: O Básico.)

Calculando o VWAP.

O cálculo do VWAP é realizado por software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte:

Escolha o seu período de tempo (gráfico de escala, 1 minuto, 5 minutos, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é obtido adicionando-se o alto, baixo e próximo, e dividindo por três: (H + L + C) / 3 Multiplique esse preço típico pelo volume daquele período. Isso lhe dará um valor chamado TP * V. Mantenha um total em execução dos valores TP * V, chamado TPV cumulativo. Isso é obtido adicionando-se continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, pois não haverá valor anterior). Este número deve aumentar à medida que o dia avança. Mantenha um total acumulado de volume cumulativo. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Esse número também deve aumentar à medida que o dia avança. Calcule o VWAP com suas informações: volume acumulado de TPV / cumulativo. Isso fornecerá um preço médio ponderado de volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha fluente que sobrepõe os dados de preço no gráfico.

Provavelmente, é melhor usar um programa de planilha eletrônica para rastrear os dados, se você estiver fazendo isso manualmente. Uma planilha pode ser facilmente configurada.

Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos.

Atingir o MVWAP é bastante simples após o cálculo do VWAP. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas por dia, mas o MVWAP pode ser movido de um dia para o outro, porque é uma média de uma média. Isso fornece aos traders de longo prazo um preço ponderado pelo volume médio móvel.

Se um trader quisesse um MVWAP de 10 períodos, ele simplesmente aguardaria os 10 primeiros períodos, e então calcularia a média dos 10 primeiros cálculos do VWAP. Isso forneceria ao trader o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, calcule a média dos 10 números mais recentes do VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e elimine o VWAP de 11 períodos anteriores.

Aplicar para gráficos.

Embora seja importante compreender os indicadores e os cálculos associados, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda é possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações lucrativos.)

Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador.

Se um comerciante deseja usar o indicador MVWAP em movimento, ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável na plataforma de gráficos. Selecione o indicador e vá para sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios.

Diferenças entre o VWAP e o MVWAP.

Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos.

O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado pelo volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, há 390 (6,5 horas X 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo o VWAP do dia.

O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos do VWAP para analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode ser executado de forma fluida de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo.

Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender necessidades específicas. Também pode ser muito mais responsivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo.

O VWAP fornece informações valiosas para os operadores buy-and-hold, especialmente após a execução (ou no final do dia). Ele permite que o trader saiba se recebeu um preço melhor do que a média naquele dia ou um preço pior. O MVWAP não fornece necessariamente essa mesma informação. (Para mais informações, consulte Noções Básicas Sobre Execução de Pedidos.)

O VWAP vai começar de novo todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após a abertura dos mercados; portanto, essa ação geralmente pesa muito no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado dia a dia, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10, por exemplo), é menos suscetível a qualquer período individual e torna-se progressivamente menor quanto mais períodos forem calculados.

Estratégias Gerais.

Quando uma segurança é uma tendência, podemos usar o VWAP e o MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intradiário para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intraday para comprar. (Para leitura adicional, consulte Vantagens dos gráficos intraday baseados em dados.)

Há uma ressalva para usar este intraday embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser o final do dia.

Em dias de tendência ascendente, os negociadores podem tentar comprar à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa quando o preço sobe em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço subiu, ele ficou muito acima do VWAP e do MWAP, e o declínio em direção às linhas forneceu oportunidades de compra. À medida que o preço caía, eles ficavam bem abaixo dos indicadores e os rallies em direção às linhas eram oportunidades de venda.

Day Traders: Você precisa entender o VWAP.

Pergunte a um analista ou técnico quantitativo o que é o VWAP e eles vão acelerar uma resposta: "Preço médio ponderado por volume". É realmente tão simples quanto tomar todas as transações e somar o produto de todas as ações que são negociadas ao preço que elas negociam e depois dividir pelo número total de ações. Muito simples, certo? Assim, o VWAP no dia é então uma medida do preço médio ponderado ao longo do dia. Se você colocar um ponto em um gráfico que mostrou onde os 147 milhões de ações do Facebook, negociados na quarta-feira, para ter uma noção de onde haverá memória de preço, esse seria um ponto.

O gráfico acima foi desnudado para mostrar como o VWAP se moveu ao longo do dia quarta-feira para o Facebook. Começando com o preço muito apertado para ele, em seguida, oscilando mais e menos. Os traders usarão o VWAP para determinar se o preço está sendo estendido a partir da média e poderá reverter em direção a ele. Um tipo de indicador de sobrecompra e sobrevenda.

Artigos relacionados.

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diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

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VWAP para negociação do intervalo.

Use mais de uma abordagem.

Para um sucesso contínuo e de longo prazo na negociação, é importante entender as condições que melhor se adequam à sua estratégia e, em seguida, procurar implementar sua estratégia apenas nas condições de mercado mais favoráveis. Com essa lógica em mente, também é benéfico desenvolver mais de uma estratégia central, uma estratégia que apresenta um desempenho melhor nas condições consideradas desfavoráveis ​​à primeira estratégia. A adoção dessa abordagem permite diversificar seus esforços e garantir que você esteja operando principalmente estratégias adequadas para as condições presentes durante cada período de negociação, que dependendo do seu período de tempo pode ser um dia ou um mês.

O poder do VWAP.

Uma das melhores ferramentas para negociar uma estratégia de reversão à média é o VWAP. Normalmente, podemos usar muito o VWAP como uma média móvel, em que olhamos para a tendência na direção do preço em relação à média, por exemplo, alta quando o preço está acima e baixa quando o preço está abaixo. Uma vez que o mercado avance para a consolidação e o VWAP se aplainar, ele pode ser usado para destacar áreas realmente poderosas de suporte e resistência, acompanhando o preço em relação aos desvios padrão do VWAP. Esses níveis oferecem uma oportunidade realmente reversa, à medida que o preço se torna mais longo a partir do seu VWAP e volta para ele.

Delta (Book pressure) é um indicador altamente sofisticado que mede a diferença líquida entre a força de compra e venda no mercado e também a diferença entre o volume negociado ao preço da oferta e o volume negociado ao preço de venda. A Delta é brilhante por iluminar a força do fluxo de pedidos no mercado e pode ser usada ao lado do VWAP para identificar quando o fluxo de pedidos parece ser revertido à medida que o indicador começa a divergir do preço.

O gráfico acima mostra que o preço está simplesmente girando dentro de uma formação de canal muito clara e enquanto o canal se mantém, podemos continuar a usar o VWAP para diminuir os movimentos para os níveis de desvio padrão externo para jogar de volta ao VWAP.

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